Correlação entre o ouro e o forex

A correlação entre o forex, o petróleo e o ouro.

Para antecipar as flutuações dos preços do forex, os comerciantes de moeda profissional examinam o que está acontecendo além do mundo das moedas. As taxas de câmbio são influenciadas por muitos fatores - oferta e demanda, política, taxas de juros, crescimento econômico, etc. Algumas moedas estão altamente correlacionadas com os preços das commodities, já que o crescimento econômico e as exportações estão diretamente relacionadas à indústria nacional do país.

As três moedas principais que estão correlacionadas com commodities são o dólar australiano, o dólar canadense e o dólar da Nova Zelândia. O franco suíço e o iene japonês também estão correlacionados com os preços das commodities, mas o link não é tão forte. Os comerciantes de Forex podem, portanto, analisar essas correlações para entender e antecipar os movimentos do mercado cambial.

Neste artigo, examinaremos as moedas que estão correlacionadas com o petróleo e o ouro para mostrar como usar essas informações na sua negociação.

A correlação entre o petróleo e o dólar canadense.

Nos últimos anos, o preço de um barril de petróleo variou consideravelmente, passou de US $ 60 o barril em 2006 para um pico de US $ 147 em 2008 antes de cair abaixo de US $ 40 dólares no primeiro trimestre de 2009; A partir de abril de 2018, o preço era de volta de US $ 88. Esta alta volatilidade também pode ser observada no preço do ouro, que passou de US $ 692 a onça em outubro de 2008 para US $ 1.896 em setembro de 2018, mas caiu para $ 1.400 em abril de 2018.

A partir desta escrita, muitos países estão enfrentando uma recessão e a evolução dos preços das commodities pode significar a diferença entre uma recessão profunda e uma recuperação rápida. As taxas de câmbio são influenciadas pelos preços das commodities, então os comerciantes de forex devem monitorar seus preços para tomar decisões de negociação forex mais informadas.

O petróleo é uma mercadoria em todo o mundo - pelo menos por enquanto - como a maioria dos países desenvolvidos não podem sobreviver sem petróleo. Em fevereiro de 2009, o preço do petróleo foi 70% menor do que o seu pico de US $ 147 em julho de 2008. Uma queda nos preços do petróleo é um pesadelo para os produtores de petróleo, mas para consumidores de petróleo representa maior poder aquisitivo.

Há uma série de razões que explicam a queda dos preços do petróleo, o aumento do dólar (o petróleo tem preço em dólares) e o declínio da demanda global. O Canadá é um importante exportador de petróleo, portanto, é severamente afetado pelos menores preços do petróleo, enquanto o Japão, que é um importante importador de petróleo, tende a se beneficiar desse tipo de situação.

Entre os anos de 2006 a 2009, a correlação entre o dólar canadense eo preço do petróleo foi de cerca de 80%. Diariamente, a correlação nem sempre é tão apertada, mas aumenta a longo prazo, porque o dólar canadense tem boas razões para ser sensível aos preços do petróleo. O Canadá é o sétimo maior produtor de petróleo bruto do mundo e sua produção de petróleo está aumentando constantemente. Em 2000, as importações de petróleo do Canadá para os EUA excederam as da Arábia Saudita. As estimativas mais recentes da reserva de petróleo por país classificam o Canadá em segundo lugar apenas para a Arábia Saudita. A proximidade geográfica entre os Estados Unidos e o Canadá, além da crescente instabilidade política no Oriente Médio e na América do Sul, fizeram do Canadá um dos melhores lugares dos quais os EUA podem importar petróleo. Mas o Canadá não serve apenas os Estados Unidos, os vastos recursos petrolíferos do país agora estão começando a gerar muita atenção na China, especialmente desde a descoberta de novos campos petrolíferos no Canadá.

O gráfico abaixo mostra claramente a relação positiva entre o petróleo e o dólar (Dólar canadense). O preço do petróleo é, de fato, um indicador líder da ação de preço CAD / USD.

O par de moedas para negociação forex é USD / CAD, portanto, a correlação é invertida. É importante notar que, com base em seu relacionamento histórico, quando os preços do petróleo aumentam, o USD / CAD cai e vice-versa: quando o preço do petróleo diminui, o USD / CAD aumenta.

A economia canadense é altamente dependente de suas exportações e 85% de suas exportações vão para os Estados Unidos. Por este motivo, o USD / CAD pode ser muito afetado pela forma como os consumidores americanos reagem às mudanças nos preços do petróleo.

Quando a demanda dos Estados Unidos aumenta, o preço do petróleo aumenta e o preço do USD / CAD diminui.

Quando a demanda dos EUA cai, o preço do petróleo diminui e o preço USD / CAD aumenta.

O petróleo e a economia japonesa.

O Japão importa quase todo o seu petróleo (os Estados Unidos importam cerca de 50%) e é o terceiro maior importador de petróleo do mundo depois dos Estados Unidos e da China. O Japão é especialmente sensível às mudanças nos preços do petróleo devido à falta de recursos energéticos domésticos e à necessidade de importar grandes quantidades de petróleo, gás natural e outros recursos energéticos. Em 2008, a dependência do país para as importações de energia foi de 84%. O petróleo fornece 49% das necessidades energéticas do Japão, o carvão representa 20%, a energia nuclear 13%, o gás natural 14%, a energia hidrelétrica 3% e as fontes renováveis ​​apenas 1%. Portanto, quando os preços do petróleo subiram, a economia japonesa sofre.

Ao analisar os países que exportam / importam o maior número de petróleo, o principal par de moedas para o qual podemos formular uma opinião sobre o preço do petróleo é o dólar canadense em relação ao iene japonês (USD / JPY). O gráfico abaixo ilustra a estreita correlação entre o preço do petróleo e o CAD / JPY. O preço do petróleo pode ser visto como um indicador líder (como o par USD / CAD) da ação de preço USD / JPY, com um atraso visível. O gráfico abaixo mostra que o preço do petróleo continuou a declinar durante este período, o CAD / JPY disparou depois do nível 100 e atingiu um mínimo de 76.

A correlação entre o ouro e o forex.

A Austrália é o terceiro maior produtor de ouro e o dólar australiano tem uma correlação positiva com o ouro (84% de correlação em média). Em teoria, quando o preço de uma onça de ouro aumenta, o dólar australiano também aumenta.

A moeda suíça também possui um forte vínculo com o ouro. Quando o preço do ouro sobe, o USD / CHF cai e vice-versa, quando o preço do ouro cai, o par também cai. O franco suíço está fortemente correlacionado com o ouro, porque mais de 25% da moeda suiça é apoiada por reservas de ouro.

Conclusão.

Correlações ligeiramente atrasadas desses movimentos nos mercados de moeda e commodities às vezes proporcionam aos comerciantes boas oportunidades para antecipar um movimento maior.

Ouro e inflação: quão forte é o relacionamento?

Nos últimos cinco a dez anos, fomos bombardeados com o comentário de que o ouro é um hedge contra a inflação, e que pessoas sensatas, prudentes e sensatas investem em metais preciosos para se proteger contra o comportamento fora do controle de funcionários do governo. Pessoas como Marc Faber estão freqüentemente no ar e ondas cibernéticas, promovendo a idéia de que, uma vez que os bancos centrais estão inflando a oferta monetária, é hora de se abastecer de ouro, o único recurso no mundo que tem valor real, implicando implicitamente que é mais resiliente às atividades especulativas e aos governos socialistas. Leia mais, nós prometemos apresentar alguns fatos surpreendentes neste artigo.

Invista no ouro para se proteger contra a inflação.

Então, seja sábio, e investir em ouro para se proteger contra a inflação, somos informados. É comum saber que sempre que todo mundo está pensando o mesmo e agindo da mesma maneira, as racionalizações são apenas uma desculpa para todos os tipos de loucura, mas mesmo assim, quão forte é a relação entre ouro e inflação de qualquer maneira? O ouro foi em uma corrida de touro ao longo dos anos 2000, alimentado pelas políticas de dinheiro fácil dos bancos centrais do mundo, enquanto a inflação permaneceu em uma faixa subjugada nos EUA e em outros lugares desde que a liderança decisiva de Paul Volker revigorou o público americano e # A confiança no compromisso da Reserva Federal de manter as pressões de preços sob controle. O valor médio das estatísticas de inflação de fim de ano é um escasso 3,2% nos últimos 30 anos. Esse número está acima do alvo da Reserva Federal, mas não é um sinal de falha em nossa opinião, uma vez que está distorcido para o lado mais alto pelos números muito altos nos anos 80.

Nós fizemos um teste matemático.

Pode-se certamente fazer um caso lógico, pelo menos em um nível básico, de que o ouro é um jogo contra a inflação, devido à sua oferta limitada e valor intrínseco em muitas culturas. Essa é, de fato, a base principal dos argumentos de muitas pessoas no mundo financeiro. Mas nós, nos forextraders, decidimos acabar com uma especulação sem fundamento por um momento e sujeitar as reivindicações de goldbugs a um teste através de métodos matemáticos. Ao verificar a correlação cruzada entre o petróleo, o ouro e a inflação ao longo de um período de 30 anos, começando em 1980 e chegando ao nosso dia, conseguimos chegar a algumas conclusões surpreendentes.

Primeiro verificamos a relação entre os preços do ouro no final do ano de 1980-2009 e os valores anuais de inflação do IPC nos EUA, introduzindo um atraso de sete anos em um intervalo de confiança de 95%. Como você pode ver no gráfico acima, dificilmente existe uma relação perceptível entre o IPC do ano anterior e os preços do ouro. A correlação nunca aumenta acima de 0,2, o que está bem abaixo das linhas vermelhas, indicando a falta de uma relação estatisticamente significante entre as duas quantidades medidas.

Indica que o preço do ouro é uma bolha.

O resultado deve ser surpreendente para muitos dos nossos leitores, mas para nós, não é. O ouro é apenas um instrumento especulativo, como são os estoques, commodities e seus derivados, e dificilmente há uma única razão para justificar a confiança cega mostrada por muitas pessoas no brilho do metal. É possível que o ouro possa ser caro? Muito poucos rejeitariam isso. É possível que seja extremamente caro? Isso, na verdade, aconteceu no passado, e há todas as indicações de que estamos em outro período de uma espuma de ouro espumante e espumante.

Tudo isso não quer dizer que o ouro não vai subir. Existe uma possibilidade significativa de que os preços do ouro cresçam até alguns milhares de dólares nos próximos anos, mas isso não será resultado de investidores prudentes que se opõem à inflação da maneira que nos dizem que estão fazendo. É o antiquado e vigoroso tipo de excesso especulativo que mantém o ouro em seus níveis atuais. Não há diferença entre as forças que levaram a DOW acima de 15.000, e as dinâmicas que agora levam ouro para além de US $ 1.000.

Uma imagem semelhante, mas talvez mais interessante, existe no caso do petróleo e do IPC. É sabedoria comum que os preços do petróleo mais altos levam a uma inflação mais alta, mas, no que diz respeito aos números, não existe uma relação clara. Embora o resultado pareça surpreendente, não é surpreendente se você considere os enormes balanços no mercado de petróleo nos últimos dois ou três anos e imagine o que aconteceria se tivessem uma reflexão igualmente poderosa sobre a inflação geral que experimentamos. Claramente, a concorrência nos EUA é um determinante muito mais poderoso na determinação das pressões de preços do que até mesmo os balanços mais selvagens no mercado de petróleo desde que, é claro, isso permaneça de curta duração.

A fraqueza desses resultados é que os números do CPI não são cumulativos. Se tivéssemos conectado um índice de tipo de preço de cadeia, a correlação cruzada atinge um pouco acima de 0,4, o que ainda não é muito significativo. Ainda assim, acreditamos que eles demonstram algo: que algumas commodities estão correndo para os céus no momento, de modo algum, é uma indicação de que vamos enfrentar a hiperinflação em breve. Todos os sinais estão apontando para a deflação, e não para a inflação, e se estamos comprovados, isso pode ser uma das maiores surpresas econômicas do nosso tempo.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Como o ouro afeta moedas.

O ouro é um dos metais mais discutidos devido ao seu papel proeminente no mundo do investimento e do consumidor. Embora o ouro não seja mais usado como uma forma primária de moeda em países desenvolvidos, ele continua a ter um forte impacto no valor dessas moedas. Além disso, existe uma forte correlação entre seu valor e a força das negociações cambiais em bolsas estrangeiras. (Para leitura relacionada, veja Ouro: A outra moeda.)

Para ajudar a ilustrar esta relação entre o ouro e o comércio cambial, considere estes cinco aspectos importantes:

1. Ouro foi utilizado para apoiar moedas fiduciárias.

Uma das razões para o seu uso é que ele limitou a quantidade de dinheiro que as nações foram autorizadas a imprimir. Isso ocorre porque, como agora, os países tinham suprimentos de ouro limitados. Até que o padrão-ouro fosse abandonado, os países não podiam simplesmente imprimir suas moedas fiat ad nauseum a menos que possuíssem uma quantidade igual de ouro. Embora o padrão-ouro não seja mais usado no mundo desenvolvido, alguns economistas sentem que devemos retornar à mesma devido à volatilidade do dólar americano e de outras moedas.

2. O ouro é usado para proteger contra a inflação.

Por exemplo, em abril de 2018, os investidores temiam que os valores decrescentes da moeda fiat e o preço do ouro fossem levados a um escalonamento de US $ 1.500 a onça. Isso indica que havia pouca confiança nas moedas no mercado mundial e que as expectativas de futura estabilidade econômica eram sombrias.

3. O preço do ouro afeta países que o importam e o exportam.

Em outras palavras, um aumento no preço do ouro pode criar um superávit comercial ou ajudar a compensar um déficit comercial. Por outro lado, os países que são grandes importadores de ouro inevitavelmente acabarão por ter uma moeda mais fraca quando o preço do ouro aumentar. Por exemplo, países que se especializam na produção de produtos feitos com ouro, mas que não possuem suas próprias reservas de ouro, serão grandes importadores de ouro. Assim, eles serão particularmente suscetíveis a aumentos no preço do ouro.

4. As compras de ouro tendem a reduzir o valor da moeda utilizada para comprá-lo.

5. Os preços do ouro costumam ser usados ​​para medir o valor de uma moeda local, mas existem exceções.

Como o ouro afeta AUD / USD e USD / CHF.

Antes de detalhar o relacionamento entre as bonecas e o ouro, primeiro observemos que o dólar e o ouro dos EUA não se encaixam muito bem.

Normalmente, quando o dólar subiu, o ouro cai e vice-versa.

A lógica tradicional aqui é que, em tempos de agitação econômica, os investidores tendem a despejar o dólar a favor do ouro.

Ao contrário de outros recursos, o ouro mantém seu valor intrínseco ou melhor, seu brilho natural!

Ouro e AUD / USD.

Hoje em dia, a relação inversa entre o Greenback e o ouro ainda permanece, embora a dinâmica por trás tenha mudado um pouco.

Por causa do recurso de refúgio seguro do dólar, sempre que há problemas econômicos nos EUA ou em todo o mundo, os investidores mais freqüentemente não correm de volta ao Greenback.

O inverso acontece quando há sinais de crescimento.

Dê uma olhada neste gráfico incrível:

Atualmente, a Austrália é o terceiro maior comprador de ouro ... queremos dizer, produtor de ouro no mundo, navegando cerca de US $ 5 bilhões no tesouro amarelo todos os anos!

O ouro tem uma correlação positiva com AUD / USD.

Quando o ouro subir, AUD / USD aumenta. Quando o ouro cai, AUD / USD diminui.

Historicamente, o AUD / USD teve uma enorme correlação de 80% com o preço do ouro!

Não convencido? Aqui está mais um:

Ouro e USD / CHF.

Através dos sete mares, a moeda da Suíça, o franco suíço, também tem um forte vínculo com o ouro. Usando o dólar como moeda base, o USD / CHF geralmente sobe quando o preço dos slides de ouro.

Por outro lado, o par mergulha quando o preço do ouro aumenta.

O ouro tem uma correlação negativa com USD / CHF.

Quando o ouro sobe, USD / CHF diminui. Quando o ouro cai, o USD / CHF aumenta.

Não é incrível?

A relação entre o ouro e as principais moedas é apenas uma das muitas que abordaremos. Continue lendo!

Seu progresso.

Se, no início, você não conseguir, tente tentar novamente. W, C, Fields.

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AUDUSD e Gold Correlation.

Dólar australiano e Gold Price Correlation.

AUDUSD e Gold Price Correlation.

■ AUDUSD tem uma correlação positiva com o ouro.

■ AUDUSD teve uma correlação histórica de 80% com o preço do ouro.

O dólar australiano em relação ao dólar norte-americano está altamente correlacionado com o preço do ouro. Isto é devido às seguintes razões:

A Austrália é um importante produtor de ouro (9,4% da produção global em 2018) As reservas de ouro da Austrália de 9,8 mil toneladas contam 18% das reservas globais O preço do ouro é por uma regra negativa correlacionada com o dólar norte-americano.

Gráfico: recursos globais de ouro.

Fonte: United States Geological Survey (USGS)

A correlação Aussie e Gold Price é impulsionada principalmente pela produção nacional de ouro australiano. O valor das exportações australianas de ouro é de cerca de 5 bilhões de dólares anualmente. Note-se que o maior produtor de ouro do mundo é a China e a África do Sul segue. A Austrália também é um grande exportador de urânio, carvão e alguns outros metais.

Além disso, as reservas de ouro da Austrália são as maiores reservas do mundo. Na segunda posição, a África do Sul (6.000 toneladas) e na terceira posição é a Rússia (5.000 toneladas).

Gráfico: Dólar Australiano versus Dólar Americano e Correlação de Preços de Ouro (2018-2018, Feed de Preços: Google Finance)

A Vantagem de passar por AUDUSD do que comprar diretamente Gold.

A longo prazo, o Aussie segue padrões de preços semelhantes ao preço do ouro. Muitos comerciantes preferem passar por AUDUSD do que comprar diretamente contratos de ouro e há uma boa razão para isso. O ouro não oferece nenhuma taxa de juros. Além disso, se você for longo em um contrato de ouro, você será forçado a pagar uma taxa overnight (valor de swap negativo). Por outro lado, o Aussie contra o dólar norte-americano oferece valor de troca positivo, e isso significa que você paga uma taxa overnight.

Forex Brokers e AUDUSD SWAP Rates.

De acordo com a pesquisa ForexExperts, estas são algumas taxas positivas AUDUSD SWAP (quando vai Long) oferecidas pelo Forex Brokers:

Tabela: AUDUSD Overnight Swaps.

Correlação de Ouro ao Franco Suíço.

O preço do ouro também está correlacionado com o USDCHF, uma vez que 25% do dinheiro suíço é apoiado por reservas de ouro.

■ O ouro tem uma correlação negativa com o USDCHF.

Outras correlações do dólar australiano.

Durante as últimas duas décadas, a correlação entre cobre e AUD é superior a 70%. O Aussie também está correlacionado com a Prata e outros Produtos. O Aussie também está altamente correlacionado com o Dólar da Nova Zelândia (mais de 90%)

■ Dólar australiano e Gold Price Correlation.

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